--- name: option-pricing description: محرّك تسعير مشتقات + نسب مخاطر حتمي (numpy/scipy خالص). Black-Scholes+Greeks، Binomial، Monte-Carlo، Implied Vol، Sharpe/Sortino/VaR/CVaR/MaxDD. يُثري investment-analyst. ---
Option Pricing & Risk (Deterministic)
متى تُستخدم (auto-trigger)
أي سؤال/تحليل يخصّ: تسعير خيار/مشتقّ · حساب Greeks · تقلّب ضمني · نسب مخاطر محفظة (Sharpe/Sortino/VaR/CVaR/Drawdown) → حساب حتمي دقيق بدل تقدير النموذج.الأوامر
python3 skills/option-pricing/option_pricing.py selftest
python3 skills/option-pricing/option_pricing.py bs <S> <K> <T> <r> <sigma> [call|put]
python3 skills/option-pricing/option_pricing.py bino <S> <K> <T> <r> <sigma> [call|put] [N]
python3 skills/option-pricing/option_pricing.py mc <S> <K> <T> <r> <sigma> [call|put] [paths]
python3 skills/option-pricing/option_pricing.py iv <price> <S> <K> <T> <r> [call|put]
python3 skills/option-pricing/option_pricing.py risk <ret1,ret2,...> [rf]
النماذج (كلها numpy/scipy خالص — صفر مكتبة مالية خارجية)
- Black-Scholes + كامل Greeks (delta/gamma/vega/theta/rho، vega+theta+rho مُعايَرة لكل نقطة/يوم)
- Binomial CRR (قابل للتعديل N)
- Monte-Carlo (مع std_error) + seed ثابت
- Implied Volatility (bisection، يسترجع σ من السعر)
- نسب المخاطر: Sharpe · Sortino · Calmar · Max Drawdown · VaR 95 · CVaR 95 · التقلّب السنوي
التكامل (أماكن الاستخدام)
- investment-analyst + ai-investment-analyzer → تسعير دقيق + Greeks للمشتقات.
- portfolio-watcher → نسب المخاطر الحتمية للمحفظة (Sharpe/VaR/MaxDD).
- crypto-market → تسعير خيارات الكريبتو + مخاطر.
- مجلس النخبة المالي → سند كمّي حتمي (لا تقدير).
مُختبَر E2E (2026-10-08)
selftest 6/6 بدقّة مرجعية: BS call=10.450584 (مرجع عالمي 10.4506) · Put-Call parity دقيق · Binomial≈BS · Monte-Carlo ضمن SE · Implied Vol=0.20 مسترجع · Risk ratios → SELFTEST_OK.🔴 القيد (صادق)
- يفترض Black-Scholes (لا أرباح/حواجز); للنماذج المعقّدة (Heston/jumps/Asian) تُضاف لاحقاً عند الحاجة.
- تحليل القرار الاستثماري النهائي = investment-analyst + مجلس النخبة؛ هذا محرّك الأرقام الحتمي.